3.5 V3 内置策略一览

本篇重点：本篇逐个导读 V3 自带的 13 个案例策略：各自演示什么写法、怎么跑、跑之前要准备什么。

1 先读这里：这些是演示案例

1.1 案例在哪里

第一次打开软件时会复制到 文档\KhQuant\strategies（Mac 在 ~/KhQuant/strategies，Linux 没有图形界面，用 kh init 复制）。运行过 kh init 的，也会复制一份到你填的策略目录。每个案例是一对同名文件：.py 是策略代码，.kh 是回测配置（股票池、区间、周期等），在主界面「加载配置」选 .kh 即可。4-1、4-2 是写数据库的脚本，只有 .py，不能当策略加载。

1.2 随机参数

每个案例的关键参数都用随机数生成，比如双均线案例：

params = {
    'ma_short': random.randint(3, 10),
    'ma_long': random.randint(15, 30),
}

所以同一个配置跑两次，结果会不一样（实测 RSI 案例跑 4 次，收益从 -0.70% 到 +0.34%）。日志开头会打印这次抽到的参数。自己研究时，把随机函数换成固定数值：

params = {
    'ma_short': 5,
    'ma_long': 20,
}

2 13 个案例一览

3 双均线（3 个）

三个案例的交易规则相同：短均线在长均线之上、没有持仓就买；短均线在长均线之下、有持仓就卖。策略以当天开盘价下单，实际成交价再按配置计滑点：本案例总滑点 1%，买入上浮 0.5%、卖出下浮 0.5%，另计佣金和印花税。均线只用到前一天为止的收盘价，没有用到未来数据。

3.1 双均线精简_使用khMA函数

只交易你自行填写的股票池里的第 1 只，买卖都是全仓。核心只有几行（节选，ma_s、ma_l 等定义见案例文件）：

stock_code = khGet(data, "first_stock")              # 股票池第 1 只
current_price = khPrice(data, stock_code, "open")    # 当天开盘价
current_date_str = khGet(data, "date_num")           # 当天日期
ma_short = khMA(stock_code, ma_s, end_time=current_date_str)
ma_long = khMA(stock_code, ma_l, end_time=current_date_str)
has_position = khHas(data, stock_code)
if ma_short > ma_long and not has_position:
    signals = generate_signal(data, stock_code, current_price, 1.0, 'buy', "金叉买入")
elif ma_short < ma_long and has_position:
    signals = generate_signal(data, stock_code, current_price, 1.0, 'sell', "死叉卖出")

khMA 一行就完成「取历史收盘价 + 求均线」。配置：2025-01-01 到 2025-07-03，日线，前复权。

3.2 双均线多股票_使用khMA函数

用 khGet(data, "stocks") 遍历你自行填写的股票池，每次买入用当时可用资金的一半，卖出全部。历史数据不够算均线的股票当天跳过。

3.3 双均线多股票_使用MA函数

先用 khHistory 取一段收盘价，再用 MyTT 的 MA() 计算均线。和本节第 2 个案例对照着看，能理解 khMA 帮你省掉了哪一步；需要其他指标（MACD、KDJ 等）时，就用这种「取数据 + MyTT 函数」的写法。

4 RSI（1 个）

用 khHistory 取收盘价，MyTT 的 RSI() 计算，比较前两个交易日的 RSI（khHistory 不含当天）：

• RSI 由下往上穿过买入线，并且没有持仓 → 用 10% 的资金买入；
• RSI 由上往下穿过卖出线，并且有持仓 → 全部卖出。

周期 10～20、买入线 25～45、卖出线 55～75 都是随机的。这是真正的「穿越」判断，加上仓位只有 10%，所以成交很少（整个回测区间约 5 个月只有两三笔），收益通常在 ±1% 附近，这是正常的。RSI 用的是较短的一段历史算的，数值和看盘软件可能有少许差别。

5 T+0 网格与日内多次触发（5 个）

▶ 本节视频：3.5（二）· T0 与日内多次触发

5.1 哪些品种能 T+0，软件怎么知道

5.1.1 内置的 T+0 清单

软件判断一个标的能不能 T+0，只看它在不在内置清单 T0型ETF.csv 里，不按代码前缀推断。清单共 333 条，以 ETF 为主，也有部分 LOF，分 5 类：

清单是 2025 年 11 月整理的，软件不会自动更新。交易所的 T+0 品种有增减时，清单可能滞后，回测里的 T+0 资格按当前清单算，不考虑某个品种历史上什么时候开始支持 T+0。实际交易前请以交易所最新公告为准。

5.1.2 两个预设股票池

股票池设置里有「T0型ETF」（整份清单）和「T0股票型ETF」（其中的股票型部分）两个预设池，勾选时会先弹出「数据滞后提示」，提醒清单可能滞后。用这两个池子回测，池里全是 T+0 标的，会进入 T+0 模式。

5.1.3 在策略里判断

策略代码里可以调用这几个函数（从 khQuantImport 导入）：

• is_t0_etf(code)：这只标的在不在 T+0 清单里。
• check_t0_support(codes)：一组标的的情况，返回两个值：类型 all_t0（全部是）、mixed（部分是）或 no_t0（都不是），以及是否按 T+0 运行（只有 all_t0 时为 True）。

另有一个 is_etf(code)，它只按代码前缀判断是不是 ETF，和能不能 T+0 没有关系，不要拿它判断 T+0。

5.2 股票池决定交易模式

每次开始运行时，软件检查一遍股票池：

T+0 是整个股票池一起开或关的。混合池里那几只 T+0 ETF 也按 T+1 处理，这样不会因为个别标的当天买卖而算出虚高的收益。「T+0模式提醒」窗口里勾上「这个策略不再提醒」，本次打开软件期间同一个策略不再弹出。

用命令行或 Web 工作台运行时判定规则相同，只是没有弹窗和变色，从运行日志里看交易模式。

5.2.1 可卖数量怎么变

每只持仓有两个数：持仓数量和可卖数量。卖出时只看可卖数量，不够就拒单，日志写「可用持仓不足」。

所以在 T+0 模式下，上一根分钟线买入的份额，下一根分钟线就能卖。

5.2.2 价格精度和费用

• 价格精度按单只证券算：场内基金（ETF、LOF）3 位小数，股票 2 位，和是否 T+0 无关。
• ETF、基金卖出免印花税，也免过户费，网格策略的成本主要是佣金和滑点。
• 滑点比例填的是买卖双边合计，每边各算一半。网格案例填 0.001，即单边 0.05%；日线多次触发案例为 0.01，即单边 0.5%。

5.3 日内多次触发的实战写法

1.8 讲过：触发方式选「日K线触发」时，可以把「日内触发上限」调到 2～100，在 khHandlebar 里调用 khRequestNextDailyTrigger() 申请当天再运行一轮。这里补充三点。

5.3.1 返回值

khRequestNextDailyTrigger() 申请成功返回 True，以下情况返回 False，不会多出一轮：

• 触发方式不是日K线触发（分钟、Tick 触发下不起作用）；
• 今天已经运行到了上限（上限默认 1，要先在界面或 .kh 里调大）。

只有在 khHandlebar 里申请才会多跑一轮。在盘前、盘后回调里调用可能也返回 True，但不会多出一轮。

5.3.2 和 T+0 配合

• T+0 池：第 1 轮买入，第 2 轮就能卖出同一批份额。
• T+1 池：第 1 轮买入的，第 2 轮卖不出。多轮触发在这里的用途是「先卖后买」：第 1 轮卖出，第 2 轮用卖出回笼的资金买入。第 2 轮能看到第 1 轮成交后的资金和持仓。

5.3.3 同一根日线，同一个价格

多轮触发每一轮拿到的都是同一根日 K 线的数据，价格完全相同。想在盘中不同时间点看价格、做决定，用分钟或 Tick 触发，或者自定义定时触发（见 1.8）。4 个 T+0 网格案例用的都是 1 分钟触发。

5.4 自带案例

这 5 个案例在策略目录里（Windows 是 文档\KhQuant\strategies，其他平台见本篇第 1 节），每个都是 .py 策略加 .kh 配置。经典网格和 3-1～3-3 这 4 个网格案例只交易池中第 1 只；「5-日内多次触发」对池中每只分别判断。参数用随机数生成，每次运行结果都不一样，研究时请把随机函数换成你想测试的固定值。

5.4.1 【3-T0的ETF交易策略】经典网格

文件名：【3-T0的ETF交易策略】T0

第一次触发时按比例建底仓，记下锚点价。之后价格跌到锚点下方一个间距就买入一笔，涨到上方一个间距就卖出一笔，每次成交后锚点移到现价。

• 配置：513050.SH，1 分钟触发，1 分钟前复权数据，初始资金 100 万，回测区间约 6 年。
• 需要的数据：513050.SH 的 1 分钟前复权；复盘用的个股分析还需要日线。区间很长、数据量大，第一次跑建议先把区间缩短到几个月。

5.4.2 【3-1】固定网格

文件名：【3-1T0的ETF交易策略】固定网格策略

※ 股票池默认空，加载后请自行添加一只符合 T+0 规则的 ETF。

锚点建仓时定下后不再移动，按固定间距分层：买在下一层、卖在上一层，避免在同一条线附近来回成交。每一来回跨 2 个间距，利润约为浮动网格的 2 倍，但单边行情会把网格用完。

注意：这个案例的股票池为空，加载后先自行添加一只 T+0 ETF，再下载对应区间（2025 年 8 月～2026 年 3 月）的 1 分钟和日线数据。

5.4.3 【3-2】浮动网格

文件名：【3-2T0的ETF交易策略】浮动网络策略（文件名里写的是「网络」，安装包里就叫这个）

※ 股票池默认空，加载后请自行添加一只符合 T+0 规则的 ETF。

每次成交后锚点移到成交价，每一来回只跨 1 个间距，利润约为固定网格的一半，但趋势行情里不容易被单边用完。配置同 3-1，股票池同样需要先自行填写。

5.4.4 【3-3】跨层补单网格

文件名：【3-3T0的ETF交易策略】跨层补单网格策略

※ 股票池默认空，加载后请自行添加一只符合 T+0 规则的 ETF。

在固定网格的基础上，一根 K 线跨过 N 层时，一次按 N 倍的单笔量成交，补上被跳过的网格线。交易记录里的原因会写「网格买入 跨N层补单」。配置同 3-1。

5.4.5 【5-日内多次触发】日线先卖后买

文件名：【5-日内多次触发】日线多次触发验证

两只普通股票，按 T+1 运行，日K线触发、日内触发上限 2：

1. 第 1 轮：持仓中收盘价跌破长均线的全部卖出，然后调用 khRequestNextDailyTrigger()。
2. 第 2 轮：对没有持仓、短均线上穿长均线的标的，用一定比例的现金买入。

这个案例和 T+0 无关，演示的是 T+1 下的标准用法。数据只要两只股票的日线前复权，BaoStock 就能下；策略要回看最多约 35 根日线，下载起点要比回测开始日期早 2 个月左右。

5.5 用个股分析复盘

回测结束后，在结果窗口点「个股分析」标签，会打开独立的个股分析窗口（通用功能见 1.10）。复盘 T+0 时重点看：

• 日 K 线：有买入的日子在 K 线下方标橙色 B，有卖出的标青色 S。一天不论成交几笔，只标一个 B、一个 S。鼠标悬停显示当天的价格和全部买卖。框选放大，右键还原。
• 点某一天：弹出这一天的 1 分钟走势图，每笔买卖都标在成交时间对应的分钟线上，能看清同一天里买卖的先后和价差。
• 交易明细：每笔成交的时间、方向、价格、数量、金额、手续费、已实现盈亏、浮动盈亏和资金变化。

5.6 风险提示

• 案例只演示软件功能和写法，参数随机生成，不构成任何策略推荐或投资建议。
• 网格案例只交易股票池第 1 只，没有止损，单边行情会把网格用完，需要自己加仓位控制。
• .kh 里的 risk 段（仓位上限、单笔上限、亏损上限）目前不起作用，不要依赖它做风控。
• 货币、纯债 ETF 日内波动很小，通常覆盖不了交易成本，做网格要选波动和流动性都合适的品种。
• T+0 资格以交易所最新公告为准。

6 自定义指标读写（4 个）

▶ 本节视频：3.5（三）· 自定义指标的存取

6.1 原理

SZ\000001.db
└─ kline_1d：time | open high low close volume … | ma5 | DIF | DEA | MACD
                    （行情，下载时写入）              （你写入的指标）

写入脚本和回测读的是同一张表。重新下载行情时，已有的指标列不会被抹掉；但新下载的日期这几列是空的，需要再跑一次写入脚本补上。

6.2 写入：khDuckWrite

khDuckWrite(stock_list, period, data, fields=None, time_col="time",
            duckdb_path=None, field_types=None, insert_missing=False, update_time=True,
            allow_builtin_fields=False)

返回 {代码: {'updated': 更新行数, 'inserted': 新增行数, 'rows': …, 'fields': […]}}。三条规则：

1. 按时间匹配：日线在库里是 2025-12-30 09:30:00 这样的时间，写入时只写日期（'2025-12-30' 或 '20251230'）也会自动对齐到当天 09:30。分钟线、tick 要和库里的时间完全一致。对不上的时间点不会写入，并打印警告。最稳的做法是像案例那样，先用 khDuckDB 把这只股票的 time 列读出来，在这张表上算指标，再写回去。
2. 表里没有的列自动添加。
3. 重跑会覆盖旧值，不会产生重复行。

6.3 读取

6.3.1 khDuckDB：按需查询

khDuckDB(stock_list, period, fields=None, start_time=None, end_time=None,
         dividend_type='none', duckdb_path=None)

• 返回 {代码: DataFrame}，fields 不填返回整张表。
• end_time 写 8 位日期时包含当天这根 K 线。
• dividend_type 默认 'none'（原始价），要前复权写 'front'；自定义指标列原样返回，不做复权。
• 不给 start_time 时，第一次查询会把这只股票的数据全部读进内存，之后在内存里取，速度不慢。给了 start_time 则每次都查库。
• duckdb_path 不填时，和 khDuckWrite 一样默认使用回测或软件设置的数据目录。它以只读方式打开数据库，目录不存在时返回空结果，不会建出空库。
• 数据层面出错时不抛异常：路径不对返回空字典，字段不存在返回空表，日志里有错误信息。

6.3.2 khAddExtraFields + khIndex：随行情读入（推荐）

def init(stock_codes, init_data):
    khAddExtraFields(init_data, ["DIF", "DEA", "MACD"])

def khHandlebar(data):
    dif = khIndex(data, stock_code, "DIF")

在 init 里声明要用的列，回测引擎加载行情时会把这些列和开高低收一起读进内存，日志显示「策略 init 注入自定义指标字段: [’DIF’, ‘DEA’, ‘MACD’]」。之后 khIndex 像取收盘价一样取当前这根 K 线的值（空值返回 0.0）。

• 指标列不复权：前复权回测里，khPrice 返回前复权价，khIndex 返回库里存的原值。
• 如果库里没有这一列：这只股票整只的行情都读不出来（日志里报一条错误「查询失败 … Referenced column “DIF” not found」）：这只股票在回测里等于没有数据，khIndex 读到 0，也取不到价格、不会交易；其他股票照常回测。所有股票都缺这一列时，回测报「没有找到任何有效的时间点」并停止。请先写入。
• 库里自带的列也能这样读，比如日线的换手率 turn（哪些列有值取决于数据源，见 1.4）。

6.4 写入时的注意事项

• 运行写入脚本前，关掉回测、数据管理窗口、定时补充等使用同一个数据目录的程序；脚本运行期间它们也打不开数据库，反过来也一样。
• khDuckWrite 每只股票写完会立即落盘。脚本里如果自己用别的方式打开了数据库，结束前请关闭连接；自带案例在结尾已经调用了 DuckDBManager.close_instances()。

6.5 案例 4-1：写入 5 日均线

※ 写库脚本没有随机数；股票列表是示例，请换成你下载过的代码。

【4-1写入和读取数据库指标-写入数据库案例】khDuckWrite_simple.py 的步骤：

1. 用 khDuckDB 读出一只股票的 time 和 close；
2. df["ma5"] = df["close"].rolling(5).mean()，去掉前 4 行空值；
3. khDuckWrite(..., fields=["ma5"]) 写回；
4. 再读出 time、ma5，打印最后 5 行验证。

数据目录默认用软件设置里的目录；要写到别的目录，设置环境变量 DUCKDB_DATA_ROOT，或改代码里的 duckdb_path。标的默认留空，请先填写代码里的 stock_list 或设置环境变量 DUCKDB_TEST_STOCK；未填写时只提示退出，不读写数据库。正常输出的关键几行类似下面这样（条数随你下载的数据而定）：

成功读取到 N 条基础数据。
--- 2. 数据加工完毕，准备写入 N 条新数据 ---
写入操作返回结果: {'000001.SZ': {'updated': N, 'inserted': 0, 'rows': N, 'fields': ['ma5']}}
【000001.SZ】验证成功！获取到的最新 5 条数据如下：

写完在数据管理的「SQL查询」里执行 SELECT time, close, ma5 FROM kline_1d ORDER BY time DESC LIMIT 5，可以看到新的一列。

6.5.1 怎么运行写入脚本（Windows 安装版）

4-1、4-2 是普通的 Python 脚本，不是策略，不能用「加载配置」或 kh run 运行。安装版没有单独的 Python，需要自己装一个，再让它用上 khQuant 安装目录里的函数库。只需要准备一次：

1. 安装 Python 3.11（64 位）：从 Python 官网下载 3.11.x 的 Windows 64 位安装程序，安装时勾选「Add python.exe to PATH」。
2. 安装依赖：打开命令提示符，运行（版本号和 khQuant 自带的保持一致）：

   py -3.11 -m pip install pandas==2.3.1 numpy==2.2.6 duckdb==1.4.3 pytz holidays requests psutil

3. 建一个工作文件夹，比如 C:\khwork，在里面新建 run_write.py，内容如下（khQuant 装在别处的，改第二行的路径）：

   import os, sys, runpy
   KH = r"C:\Program Files (x86)\khQuant\_internal"
   os.add_dll_directory(KH)
   sys.path.append(KH)
   runpy.run_path(sys.argv[1], run_name="__main__")

   它的作用是让 Python 能找到 khQuant 的函数库和运行库，再去运行你指定的脚本。

之后每次写入：

1. 把 4-1 从安装目录的 _internal\strategies（默认 C:\Program Files (x86)\khQuant\_internal\strategies）复制到 C:\khwork，改名为 write_ma5.py。从旧版本升级上来的，文档\KhQuant\strategies 里可能还是旧版的案例文件（软件不会覆盖你已有的文件），请以安装目录里的为准。
2. 关掉 khQuant 的数据管理窗口和正在跑的回测，在 C:\khwork 运行：

   cd C:\khwork
   py -3.11 run_write.py write_ma5.py

看到「验证成功」和最后 5 行数据，就写好了。4-2 同样处理，也需要先填写自己的标的。股票池模式默认关闭；需要时按脚本注释切换，并把 CSV 路径改成自己的文件。

6.6 案例 4-2：批量写入 MACD

※ 写库脚本没有随机数；股票列表是示例，请换成你下载过的代码。

【4-2】khDuckWrite_macd.py 读沪深 300 成分股列表，逐只计算：

EMA12 = close.ewm(span=12, adjust=False).mean()
EMA26 = close.ewm(span=26, adjust=False).mean()
DIF  = EMA12 - EMA26
DEA  = DIF.ewm(span=9, adjust=False).mean()
MACD = (DIF - DEA) * 2

然后把 DIF、DEA、MACD 三列写回。注意：

• 代码默认处理全部 300 只（注释说切前 3 只，但代码没切），第一次练习建议把 stock_list[:] 改成 stock_list[:3]，或直接写成你下载过的几只。
• 它用原始价（不复权）计算 MACD，除权日前后指标会跳。想和前复权回测口径一致，可以在读数据的 khDuckDB 里加 dividend_type='front'。

6.7 案例 4-4：随行情读入 MACD

※ 只有买入比例是随机的。

【4-4直接读取底层指标-自定义指标策略案例】DirectIndex_MACD_Strategy：

1. init 里 khAddExtraFields(data, ["DIF", "DEA", "MACD"])；
2. 每根 K 线用 khIndex 取当天的 DIF、DEA，用一个全局字典记住昨天的值（第一根只记录不交易）；
3. 昨天 DIF < DEA、今天 DIF > DEA 视为金叉，没有持仓就买；反过来死叉、有持仓就全部卖出。

配置：股票池留空，请自行填写已写入 MACD 的股票；回测区间 2024-01-01 到 2025-12-31，日线前复权。先按 4-2 给所选股票写入 MACD 再运行。

6.8 案例 4-3：用 khDuckDB 查询

※ 只有买入比例是随机的。

【4-3写入和读取数据库指标-读取数据库指标的策略案例】DuckDB_MACD_Strategy 实现同样的信号，只是每根 K 线用 khDuckDB(..., end_time=当天) 查询到当天为止的 DIF、DEA，取最后两行当「今天」和「昨天」。同一份数据下，4-3 和 4-4 的买卖日期基本相同（4-4 首根 K 线只记录不交易），股数因随机的买入比例不同而不同。

4-3 读的是和回测相同的数据目录，不需要额外设置（除非你设置了环境变量 DUCKDB_DATA_ROOT，那样它会改读那个目录）。

6.9 关于「当天收盘值」

4-3、4-4 用的是当天收盘后算出的 DIF、DEA，并按当天收盘价成交，相当于「收盘那一刻判断、立刻按收盘价成交」，这是理想化的假设。想更贴近实际，可以改成用昨天的指标判断、今天开盘价成交。

7 准备数据

日线可以用任何数据源，用 tx 最简单（免费，记得加 --adj front）：

kh data download --source tx --stocks 000001.SZ,000002.SZ,600000.SH --period 1d --adj front --start 20230101

界面里用「数据管理 → tx数据导入」，手动输入这几只代码、勾选前复权即可。

8 建议的顺序

1. 【1-MA】双均线精简_使用khMA函数：单股、全仓、代码最短，最容易看懂资金曲线和每笔成交。
2. 【1-MA】双均线多股票_使用khMA函数：学会遍历股票池和部分仓位。
3. 【2-RSI】RSI策略：学会 khHistory 加 MyTT 指标、穿越判断。
4. 【1-MA】双均线多股票_使用MA函数：对照第 2 个，理解两种算指标的写法（先自行填写股票池）。
5. 【5-日内多次触发】：日线上的先卖后买（第 5 节）。
6. 【3-】T+0 网格系列：需要 ETF 分钟数据（第 5 节）。
7. 【4-2】→【4-4】→【4-3】：先写指标再读（第 6 节）。

常见问题

问：回测跑完没有任何交易？
答：先看日志里是不是提示历史数据不够。往前多下 3 个月的数据；用 tx 下载时要加 --adj front。

问：「双均线多股票_使用MA函数」跑了很久？
答：随包股票池为空；自行选择大量标的时会耗时较长，可先用少量标的验证。

问：3-1、3-2、3-3 提示找不到 xxxxxx.SH？
答：旧配置可能带占位符；新随包配置股票池为空，都需要自行填写一只符合 T+0 规则的 ETF。

问：加载 4-1、4-2 报错？
答：它们是写数据库的脚本，不是策略，用法见第 6 节。

问：股票池里都是 ETF，为什么还是 T+1？
答：ETF 不一定都能 T+0。只有在 T+0 清单里的才算，池里只要有一只不在清单里，整池就按 T+1。看运行开始时有没有弹「T+0模式提醒」。

问：卖出被拒，提示「可用持仓不足」？
答：T+1 模式下当天买入的不能当天卖。确认股票池是否全部在 T+0 清单里。

问：khRequestNextDailyTrigger() 一直返回 False？
答：检查触发方式是不是「日K线触发」、「日内触发上限」是否大于 1。另外，只有在 khHandlebar 里申请才会多跑一轮。

问：个股分析里点日 K 线没有弹出日内图？
答：缺日线或 1 分钟数据。缺日线时日 K 线根本画不出来；缺 1 分钟数据时会提示「数据缺失」。把对应日期的数据下好即可。

问：同一个案例跑两次，结果不一样？
答：案例参数是随机生成的。把策略开头的随机函数改成固定数值，结果就稳定了。

问：写入返回 updated: 0？
答：时间对不上（分钟线要和库里的时间完全一致），或者这只股票在这些日期本来就没有行情。看脚本打印的警告；最稳的做法是先用 khDuckDB 读出 time 列再计算。

问：回测报「Failure while replaying WAL file」或「没有找到任何有效的时间点」？
答：有两种可能。一是用 V3.4.1.4 或更早版本写入后留下的问题，见第 6.4 节：用「数据管理 → WAL修复」修复，升级后重新写入。二是策略用 khAddExtraFields 登记了自定义列，而股票池里所有股票都还没写入这一列（只缺几只时，缺的那几只没有行情，其余照常），见第 6.3 节。

问：提示「另一个程序正在使用此文件」？
答：写入脚本和回测、下载、数据管理窗口同时在用同一个数据目录。关掉其他程序再运行。

问：4-4 报 Referenced column “DIF” not found？
答：这只股票还没写入 DIF，先运行 4-2。

问：写入时报不允许改写内置列？
答：列名和 close 等内置列重名了，换一个名字；确实要导入外部行情才加 allow_builtin_fields=True。

问：运行写入脚本提示 No module named ‘khQTTools’？
答：要通过 run_write.py 运行，见第 6.5 节。

各个函数（khGet、khPrice、khHistory、khMA、generate_signal 等）的完整说明见 3.2 策略工具箱；回调和信号的规则见 3.1。

本篇基于 V3.4.1.10 编写。