1.12 软件设置

本篇重点：本篇讲「软件设置」里每一项的作用，以及大规模回测前怎么估算数据量、选加载模式。

1 打开和保存

1. 点主界面工具栏「设置」，打开「软件设置」对话框。
2. 顶部是标签页，V2 有「基本设置」「数据设置」「回测性能」三页。
3. 改完后点右下角「保存设置」，弹出「成功」提示，点「确定」后对话框关闭。直接点「关闭」不会保存（界面字号倍率除外，它在关闭时也会保存）。

对话框左下角有「反馈问题」按钮，遇到问题可以从这里反馈。

2 基本设置

2.1 基本参数设置

2.2 成交量限制

成交量限制用来模拟资金量大时成交不了那么多的情况。默认关闭。

开启后的计算规则（源码）：

• 可成交上限 = 当根 K 线成交量（手）× 100 × 市场参与率，即先把手换算成股再乘参与率；至少 100 股，再向下取整到 100 的整数倍。
• 部分成交后剩下的数量：限价单按原限价继续挂单；市价单在下一根 K 线按开盘价继续成交（遇到一字涨停不能买、一字跌停不能卖），有效期沿用原来的订单，默认当日有效，日线回测中剩余数量当天收盘就过期。
• 当根 K 线成交量为 0 时（包括最高价、最低价、收盘价相同的情况），照常撮合，不按停牌拒单；开启成交量限制时，零成交量的 K 线不做数量限制。V2 和 V3 规则相同。
• 成交量字段无论「数据字段」里是否勾选都会加载；只有数据源本身缺少成交量这一列时才无法限制，运行日志会提示一次。

2.3 账户设置

「账户名称」（默认预填 8888888888）和「账户类型」（V2 只有 STOCK）目前对回测结果没有影响，保持默认即可。

2.4 股票列表管理

「更新成分股列表」按钮通过 BaoStock 更新本地股票池和主要指数成分股，免费、不需要账号；随安装包附带的场内基金和转债列表保持不变。同时会刷新上市、退市日期表，回测前数据检查用它排除上市前、退市后的日子。

• 更新需要一些时间，过程中会显示进度，不需要频繁更新。
• 指数成分股有调整、或者很久没更新时再点一次即可。

2.5 版本信息

显示当前版本号和构建日期。反馈问题时请附上。

3 数据设置

3.1 DuckDB 数据路径

所有行情都存在这个目录里，回测只从这里读数据。

• 默认位置：%LOCALAPPDATA%\KhQuantOS\khData。第一次启动时的引导页也可以选这个目录。
• 建议改到系统盘以外、空间充足的磁盘，全市场数据会占用较多空间。
• 点「浏览…」选文件夹，或直接输入路径。输入的路径不存在时，保存时软件会自动创建。

3.2 Tushare 接口配置

需要 1 分钟线或 ETF 数据时，要用 Tushare 下载，先在这里配置：

1. 「Token」框里填入你在 Tushare 注册后得到的 Token。输入内容默认隐藏，点「显示」可以查看。
2. 点「测试连接」，弹出「连接成功」说明 Token 可用。
3. 「API 地址」一般留空，使用 Tushare 默认地址。
4. 需要通过代理访问时，勾选「使用网络代理访问 Tushare」，在「代理地址」里填写，例如 http://127.0.0.1:7890。
5. 点「保存设置」。

界面上的提示：Token 在本地编码保存；1 分钟线需要在 Tushare 开通 stk_mins 权限；复权价需要复权因子接口权限：股票用 adj_factor，ETF 等场内基金用 fund_adj（积分和权限要求以 Tushare 官方说明为准）。

4 回测性能

这一页控制回测时怎么把行情读进内存。一般只需要选「数据加载模式」，其余保持默认。

4.1 数据加载模式

选中某个模式后，下方会显示它的说明。

4.2 详细设置

点「显示详细设置」展开进阶选项。选择数据加载模式时，这些选项会自动填好，一般不用改：

• 内存不足时自动启用分段加载并重跑（建议保持开启）
• khHistory 优先读内存
• khHistory 缺历史数据时弹窗确认（股票池很大时建议关闭，免得反复弹窗）
• 框架原始 DuckDB 加载
• 历史预热天数（默认 300）：提前加载回测开始日之前的 K 线，供 khHistory 直接从内存取
• khHistory 缓存、khHistory 预取、DuckDB 排序、空数据日志（汇总提示 / 逐根K线详细）
• DuckDB批大小、并行读取

每一项下面都有一行说明。排查读取问题时才需要调整。

4.3 Parquet 缓存（独立可选）

Parquet 缓存适合反复回测同一批全市场分钟线的场景，会额外占用磁盘空间，所以不跟随上面的三档模式自动开启。

• 「Parquet 缓存」有三个选项：关闭（默认，最稳妥）、只读使用（有缓存就用，不自动生成）、缺失时构建后读取（没有缓存时先生成再用）。
• 「Parquet缓存目录」：留空则使用软件默认的临时缓存目录。
• 批大小、线程、压缩：可以填 auto；压缩率越高越省空间，构建越慢。
• 下方四个按钮：「查看缓存」「清理缓存」「检查当前配置」「显式构建」。

▶ 本节视频：1.12 进阶 · 大规模回测与性能

5 大规模回测（进阶）

上面第 4 节讲的是「回测性能」页每个选项在哪里、叫什么。这一节讲它们背后的规则：数据量多大要分段、「智能」怎么判断、怎样让结果可复现、能不能同时跑几个回测。V2 和 V3 用同一套回测内核，规则相同；只有 V3 才有的命令行用法放在「仅 V3」提示框里。批量试参数（用脚本循环跑回测）见 2.2《命令行模式与 AI 智能策略研究》第 4.7 节。

5.1 先估算规模

回测要载入的数据行数大约是：

行数 ≈ 股票数 × 交易日数 × 每天 K 线根数
       （日线 1，5 分钟 48，1 分钟 241，tick 约 2000）

每行大约占 200 多字节内存（随字段数变化）。几个量级：

• 全 A 约 5000 只 × 日线 × 10 年 ≈ 1200 万行，约 2.5GB，一般电脑都能一次载入。
• 全 A × 1 分钟线 × 1 年 ≈ 2.8 亿行，一次载入要几十 GB，只能分段。

作者用全 A 1 分钟线跑一年的实测（SSD，数字随机器不同会有差异）：

分段越大越快、也越吃内存；20 天左右最省，再调小并不会更省内存。16GB 内存的电脑跑不了全 A 分钟线一整年，只能缩小股票池或缩短区间。

5.2 「智能」做了什么

• 开始回测时估算这次要占多少内存。估算值不超过当前可用内存的 35%，就一次全部载入；超过就分段载入，每段至少 20 个交易日，可用内存充裕时自动放大分段。
• 数据量超过约 1.2 亿行时，会直接进入分段，内存再紧张时进入更保守的分段档。
• 回测中如果内存不够，会自动降一档、从头重新跑一遍。

想知道这次实际用了哪一档：看日志里 Memory profile: requested=… effective=… 那一行，或结果目录 config.csv 里的 memory_profile_effective 列（standard 为一次载入，low、ultra_low 为分段）。

三档模式的区别：「智能」自动判断；「全量加载」先一次载入，并且一次预取整个区间的历史数据，内存溢出时自动降级为分段重跑；「省内存（分段）」总是分段。分段只影响速度和内存，不影响结果（实测日线、分钟线三档结果逐笔一致）。

5.3 详细设置里值得了解的几项

• 历史预热天数（默认 300）：从回测开始日往前推多少个自然日一起载入，让 khHistory、khMA 能直接从内存取开始日之前的数据。300 个自然日约等于 200 个交易日，够 200 日以内的均线用。不够时会回到数据库再查，结果不变，只是慢一些。
• 并行读取（默认 4）：读数据库的线程数。作者实测全 A 一年，1 线程约 3 小时，4 线程约 44 分钟。调太高会加大磁盘压力。
• khHistory 预取：选「整段回测窗口」时一次预取整个区间，对不复权的分钟线回测更快。
• 没有界面的「连接池上限」等项不建议改。

5.4 回测前数据检查什么时候被跳过

「回测前数据检查」选「自动（推荐）」时，满足以下任一条件就跳过回测前的全量扫描，改为在回测过程中汇总提示空数据：

• 股票数（含基准）达到 1000 只；
• 分钟线或 tick，且股票数达到 500 只；
• 估算要扫描的 K 线达到 25 万根。

第三条门槛不高，几只股票的分钟线回测一年就会被跳过。跳过时界面日志会写「检测到大规模回测……已跳过 GUI 前置全量扫描」。

5.5 Parquet 缓存

同一个股票池、同一段区间，只改策略参数反复跑全市场分钟线时，每次都要打开几千个数据库文件，本身就很慢。Parquet 缓存会把这一次要读的全部数据打包成几个文件，下次直接读。

• 命中条件很严：数据目录、周期、字段、复权、股票池、区间都要相同，而且每只股票的数据文件不能变过。补过一次数据、换了股票池或区间，就要重建。
• 只在一次全部载入时起作用，分段载入时不使用；还要求勾选详细设置里的「框架原始 DuckDB 加载」，并且触发方式不是自定义定时触发。没命中时自动照常读数据库，不会报错。
• 上面第 4 节说的「软件默认的临时缓存目录」，在 Windows 安装版就是安装目录下的 temp\parquet_cache_pack。
• 日线或几十只股票用不着它。

kh tool parquet-cache check x.kh     # 看当前配置能不能命中
kh tool parquet-cache build x.kh     # 构建缓存
kh tool parquet-cache list           # 列出已有缓存
kh tool parquet-cache clean --yes    # 清理（不加 --yes 只预览）

5.6 结果能不能复现

• 软件启动时会自动固定 Python 的哈希随机，保证同样的代码遍历顺序每次相同，不需要自己设置。
• 但软件不会固定 random 模块的随机数。自带案例的参数是用 random 生成的，所以每次结果不同。想要可复现，把参数写成固定值，或在策略开头自己写 random.seed(…)。
• 实测固定参数连跑多次，交易记录和汇总结果完全一致。

5.7 同时跑几个回测

• 回测只读数据库，多个回测同时跑没有问题。实测同时跑 3～4 个小回测全部正常，总用时比一个个跑短一半多。
• 每个回测各自载入数据，同时跑 N 个大约要 N 倍内存，大回测不建议并发。
• 不要在补数据（下载、定时补充）时跑回测：数据库正在写入时，回测会直接失败，提示「DuckDB数据源初始化失败」。
• 回测中途某只股票的数据被占用时，会重试后跳过这只，日志里会提示跳过了哪些（V3 命令行的结果摘要会多一行「数据库占用: 跳过 N 项」）。批量跑完请留意。

5.8 看日志找瓶颈

每次回测结束，日志里都有一段「【性能剖析】_run_backtest 阶段级墙钟耗时」，分成初始化、基准数据加载、行情数据加载、时间索引构建、循环前预处理、主循环六个阶段，各占多少时间一目了然。命令行在终端里能看到；图形界面的日志在 V2 是 %LOCALAPPDATA%\KhQuantOS\logs\app.log；V3 在 Windows 上优先写到程序目录旁的 logs 文件夹，写不进去时改用 用户目录\KhQuant\logs，macOS 在 ~/Library/Logs/khQuant/（见 1.9）。慢在「行情数据加载」就考虑并行读取和 Parquet 缓存；慢在「主循环」就要优化策略代码。

常见问题

问：改了设置没有生效？
答：确认点的是「保存设置」，看到「设置已保存」的提示。界面字号改动后，已经打开的部分窗口需要关掉重开；无风险收益率改动后，要重新打开回测报告。

问：Tushare 测试连接失败？
答：先确认 Token 没有多复制空格；再确认网络能访问 Tushare，需要代理时勾选代理并填写地址。1 分钟线下载失败而日线正常，一般是没有开通 stk_mins 权限。

问：回测到一半提示内存不足？
答：把「数据加载模式」改为「省内存（分段）」，并确认「内存不足时自动启用分段加载并重跑」处于勾选状态。分段加载和全量加载的回测结果一致，放心切换。

问：中途停止的回测为什么没有报告？
答：「停止后直接退出」默认开启，手动停止时不显示报告、不保存记录。需要中途结果时关闭这一项。

问：开了成交量限制后，有些买单只成交了一部分？
答：这是成交量限制在起作用：订单超过「当根 K 线成交量（手）× 100 × 市场参与率」时，只成交上限部分，剩下的数量继续挂单，后面的 K 线上还会接着成交（同样受这个比例限制）。不想部分成交时，取消「允许部分成交」：刚下的超限订单会整笔被拒绝，已经在挂单中的则等到某根 K 线的量足够时再整笔成交。

问：16GB 内存能跑全 A 分钟线吗？
答：一整年跑不了。缩小股票池（比如沪深300成分股）或缩短区间。

问：Parquet 缓存为什么没命中？
答：V3 可以用 kh tool parquet-cache check x.kh 检查。补过数据、改过股票池或区间，缓存就失效了，需要重建。

本篇基于开源 V2 和 V3.4.1.10 编写。