1.8 触发方式与盘前盘后

本篇重点：本篇讲五种触发方式怎么按策略类型选，以及日内多次触发和盘前、盘后回调怎么设。

1 在哪里设置触发方式

主界面分左、中、右三栏。中间一栏最上面是「触发方式设置」分组：

1. 点「触发类型」下拉框，可以看到五个选项：Tick触发、1分钟K线触发、5分钟K线触发、日K线触发、自定义定时触发。
2. 选中一项后，下拉框下面会换成这一项的说明或参数。Tick、1 分钟、5 分钟、日线四种不需要填参数，只显示一行说明；自定义定时触发会显示时间点列表和时间点生成器。
3. 把鼠标停在下拉框上，会弹出各周期数据的来源说明（V2）。

2 五种触发方式各自怎么工作

2.1 Tick 触发

• 规则：回测时每一条 tick 数据都会运行一次 khHandlebar。界面说明为「Tick触发无需额外配置，每个Tick都会触发策略」。
• 需要的数据：tick 数据。V2 里 BaoStock 和 Tushare 都不提供 tick，需要自己把 tick 数据导入 DuckDB 才能用。
• 特点：触发次数最多，数据量最大，回测最慢。策略里通常要自己加一层过滤条件，条件满足时才下单。
• 适合：需要逐笔判断价格变化的日内策略。

2.2 1 分钟 K 线触发

• 规则：每根 1 分钟 K 线运行一次。
• 需要的数据：1 分钟线。V2 里用 Tushare 下载，需要在 Tushare 开通 stk_mins 权限；BaoStock 没有 1 分钟线。
• 适合：看分钟级信号的日内策略。

2.3 5 分钟 K 线触发

• 规则：每根 5 分钟 K 线运行一次。
• 需要的数据：5 分钟线，可用 BaoStock（免费）或 Tushare 下载。
• 适合：信号节奏比 1 分钟慢一些的日内策略，回测速度比 1 分钟快。

2.4 日 K 线触发

• 规则：每个交易日按一根日 K 线运行一次。界面上的说明文字是「每个交易日开盘后触发一次策略」，实际含义是：运行时当天这根日线已经完整，开盘、最高、最低、收盘都是全天的数据；日线时间显示的 09:30 只是日期标记。这一轮生成的买卖信号，按当天收盘价或策略给出的价格成交。
• 需要的数据：日线，可用 BaoStock 或 Tushare 下载。
• 特点：数据量最小，回测最快。选中后下方会多出「日内触发上限」，用法见第 5 节。
• 适合：按日线信号操作的波段、趋势策略。

2.5 自定义定时触发

• 规则：只在你指定的时间点运行，每个交易日每个时间点只运行一次，运行时刻就是你设定的时间点。
• 适合：定时调仓，或者只在开盘后、收盘前某个固定时刻操作的策略；也可以用来实现 10 分钟、30 分钟这类没有现成选项的间隔。

操作步骤：

1. 在「时间点列表（每行一个时间点，格式：HH:MM:SS）」文本框里，每行写一个时间，例如 09:35:00、14:50:00。刚切换到这一项时文本框是空的，只有灰色的格式提示；加载的配置里写好的时间点会显示在这里。
2. 时间点多的时候，用下面的「时间点生成器」：
   – 「生成器类型」选「均匀分布」「整点分布」或「自定义间隔」，默认是均匀分布。均匀分布和自定义间隔都是从开始时间起每隔 N 秒生成一个点；整点分布只生成整点（如 10:00:00、11:00:00）。
   – 设置「开始时间」（默认 09:30:00）、「结束时间」（默认 15:00:00）、「时间间隔(秒)」（默认 300，即 5 分钟）。
   – 点「生成时间点」。
3. 生成时软件会做三件事：先清空文本框里原有的时间点；把间隔调整为 3 的整数倍（范围 3～3600 秒，不是 3 的倍数时向下取整）；去掉不在交易时段（9:30–11:30、13:00–15:00）内的点，并弹窗告诉你生成了几个、过滤掉几个。
4. 生成后仍可以在文本框里手动增删。

举个例子：开始时间 09:30:00、结束时间 15:00:00、间隔填 1800（30 分钟），点「生成时间点」。从 09:30 到 15:00 每 30 分钟一个点，一共 12 个；其中 12:00、12:30 在午休时间，被过滤掉。弹窗显示「共生成12个时间点，其中10个在交易时段内，已自动过滤掉2个非交易时段的时间点」。

点「确定」后，文本框里是 10 个时间点：09:30、10:00、10:30、11:00、11:30、13:00、13:30、14:00、14:30、15:00。

自定义定时触发用哪种数据，由时间点自动决定：

• 所有时间点都是整分钟（秒数为 00）：使用 1 分钟线。
• 只要有一个时间点不是整分钟：改用 tick 数据。

用 tick 数据时，每只股票取设定时间点之前 5 秒内（含这一刻）最新的一笔 tick 作为这次的行情；这 5 秒内没有 tick 的股票，这一次就没有数据。设定时间点之后的 tick 不会被用到，不会有未来数据。

带秒的时间点尽量避开开盘第一秒。例如写 09:30:00 时，有的股票开盘第一笔 tick 在 09:30:03 之后才出现，那一次就取不到数据。

无论用 1 分钟线还是 tick，「全量加载」和「省内存（分段）」两种加载模式下，触发的时间点和取到的数据都相同。

3 按策略类型选择触发周期

触发周期不能随便选，要先看策略本身按什么节奏做判断，再决定触发方式，最后去下载对应周期的数据。

周期越短，要准备的数据越多，回测也越慢。策略只在收盘价上做判断时，用日线就够了；用分钟线跑同一个日线策略，结果不会更准确，只会更慢。

4 数据周期要和触发方式对应

左侧「数据设置」分组里有「周期类型」下拉框（tick、1m、5m、1d），它决定回测加载哪个周期的行情。对应关系如下：

点「开始运行」时，如果两者不对应，会弹出「周期不匹配警告」。例如周期类型选 1m、触发类型选日K线触发时，弹窗内容是：

• 当前配置：数据设置周期为 1 分钟K线，触发类型为日K线触发；
• 建议配置：数据设置周期为日K线，触发类型为日K线触发；
• 不匹配可能导致：性能问题（数据精度过高或过低）、触发精度问题（错过关键时间点）、策略执行异常；
• 最后问「是否继续运行回测？」。

• 点「继续运行」：照当前配置继续回测，运行日志里记一条 WARNING。
• 点「停止运行」：取消这次运行，回到界面修改。

5 日线模式的「日内触发上限」

选中「日K线触发」后，下拉框下面会出现「日内触发上限」，范围 1～100，默认 1。其他触发方式下这一项隐藏、不生效。

默认值 1 表示每天只运行一次 khHandlebar。要在同一天运行多次，做两件事：

1. 把「日内触发上限」设为需要的最大次数，例如 2。
2. 在策略的 khHandlebar 里调用 khRequestNextDailyTrigger()。

规则：

• khRequestNextDailyTrigger() 返回 True 表示申请成功。框架先处理本轮返回的交易信号，再用同一天的行情数据立即再调用一次 khHandlebar，这时账户资金和持仓已经是本轮成交后的状态。
• 当天的总运行次数不会超过「日内触发上限」。已经到上限，或者当前不是日 K 线触发时，函数返回 False，不会再运行。
• 第二天重新计数。
• 同一天运行多轮时，回测报告的「日收益」和每日统计每天仍然只记一行，在当天最后一轮之后记录；当天收益相对上一个交易日收盘后的总资产计算。

典型用法是「先卖后买」：第 1 轮只处理卖出，释放资金；第 2 轮用卖出后的资金处理买入。下面是结构示意，交易条件需要自己补充：

from khQuantImport import *

STATE = {"date": None, "round": 0}

def khHandlebar(data):
    signals = []
    date_str = khGet(data, "date")

    # 换了新的一天，轮次从 1 开始；同一天再次进入，轮次加 1
    if STATE["date"] != date_str:
        STATE["date"] = date_str
        STATE["round"] = 1
    else:
        STATE["round"] += 1

    if STATE["round"] == 1:
        # 第 1 轮：检查持仓，生成卖出信号
        # signals.extend(generate_signal(data, code, price, 1.0, "sell", "卖出原因"))
        khRequestNextDailyTrigger()   # 申请当天再运行一次
    elif STATE["round"] == 2:
        # 第 2 轮：用卖出后的可用资金生成买入信号
        pass

    return signals

6 盘前、盘后回调

中间一栏的「盘前盘后触发设置」分组有两行：

• 「触发盘前回调」+「运行时间」，默认 08:30:00；
• 「触发盘后回调」+「运行时间」，默认 15:30:00。

两项默认都不勾选。勾选后：

1. 每个交易日开始、当天第一次触发之前，框架调用策略里的 khPreMarket(data)。盘前回调里只能看到盘前已经知道的行情：每只股票上一个交易日最后一根 K 线的数据（日线模式就是上一天的日线），看不到当天开盘后的价格。回测第一天没有上一个交易日的数据，这天盘前回调里取不到个股行情，策略里要做好判断。
2. 每个交易日最后一次触发之后，框架调用策略里的 khPostMarket(data)。回测最后一天也会调用。
3. 「运行时间」里填的时间会作为这次调用的当前时间传给策略，用 khGet(data, "time") 之类的函数取到的就是这个时间。
4. 策略文件里要有同名函数。勾选了但策略里没有写，运行日志会给出警告，回调不执行。

回调里也可以返回交易信号，但不会立即成交，框架会把它们转成限价挂单：

• 盘前回调的信号：当日有效，当天行情满足限价时成交。
• 盘后回调的信号：一律转为下一个交易日的挂单，有效到下一个交易日收盘。回测最后一天的盘后信号没有后续行情可以成交，按未成交（过期）处理，不改变资金和持仓。

常见用途：

• 盘前：确定当天要关注的股票、重置当天的状态变量。
• 盘后：统计当天的交易、记录持仓和资产，为第二天准备数据。

7 账户信息

中间一栏的「账户信息」分组有两项：

• 初始资金：回测开始时账户里的现金，默认 1000000。回测报告里的「初始资金」、收益率都以它为基准。
• 最小交易量：默认 100，会随配置一起保存，并写进回测记录。

这两个输入框见上一节的截图。

常见问题

问：选了 1 分钟 K 线触发，开始运行后提示周期不匹配，怎么办？
答：把左侧「数据设置」里的「周期类型」改成 1m，并确认本地已经有这些股票的 1 分钟线。V2 的 1 分钟线要用 Tushare 下载。

问：日线策略能不能改用 5 分钟触发，让结果更准？
答：不能提高准确性。策略按日线数据判断时，用日 K 线触发就够了。换成 5 分钟触发，策略每天会运行 48 次，还需要准备 5 分钟线，回测变慢，信号也可能因为日内价格变化而和原意不同。

问：自定义定时触发写了 09:30:15 这样的时间，回测报数据缺失？
答：只要有一个时间点不是整分钟，软件就改用 tick 数据。V2 里 tick 需要自行导入。把时间点都改成整分钟，就只需要 1 分钟线。

问：自定义定时触发用了 tick 数据，09:30:00 这个时间点有的股票没有数据？
答：tick 模式下，每个时间点只取前 5 秒内的最新一笔 tick。开盘第一笔 tick 可能在 09:30:03 之后才出现，这时 09:30:00 就取不到。把时间点往后挪几秒（例如 09:30:05）即可。

问：调用了 khRequestNextDailyTrigger()，但每天还是只运行一次？
答：检查两处：触发方式必须是「日K线触发」；「日内触发上限」要大于 1。

问：盘前回调里下的单为什么没有马上成交？
答：盘前、盘后回调返回的信号会转成限价挂单，要等后面的行情满足限价才成交。盘前单当日有效；盘后单转为下一个交易日的挂单，有效到下一个交易日收盘。回测最后一天的盘后单没有后续行情，不会成交。

本篇基于开源 V2 和 V3.4.1.10 编写。