浮动网络策略源码

写在前面

在前文《固定网格 vs 浮动网格：ETF网格策略实证对比》中，我们详细剖析了浮动网格与固定网格的机制差异、各自的优势劣势，以及在不同行情下的真实表现。其中，浮动网格最核心的特征在于：每次成交后，网格的锚点会跟随成交价漂移（追踪式移动），这使它在趋势行情中相比固定网格更不容易被单边耗尽，但在震荡行情中，每次来回只跨越 1 个网格间距，单笔利润约为固定网格的一半。

为了帮助大家把这套理论真正落到实战，本文将提供浮动网格策略的完整代码实现及使用指南。

本篇文章涵盖以下核心内容：

• 完整策略代码获取：提供可直接在 KhQuant 框架下运行的浮动网格策略源码（包含 .py 策略文件与 .kh 配置文件）。
• 配置文件如何修改：说明配置文件中哪些内容需要你根据自己的标的来填写。
• 浮动网格与固定网格的代码差异：从源码层面看清”锚点漂移”这一关键设计是如何实现的。

无论你是刚刚接触网格交易的新手，还是希望进行大规模参数优化的老手，本文都将为你提供实用的工具与思路。