上一篇用 180 组回测对比了固定网格和浮动网格，结论是两者整体打平，胜负看网格形态和行情形状是否匹配。但有个老问题没解决：固定网格在单边下跌市平均要亏 7%，浮动网格也只是少亏一点，并没有翻盘。
回测用的是 1 分钟 K 线，有些时候一根 K 线之内价格会跌穿或涨穿好几条网格线。之前的网格策略对这种情况做了简化处理：不管一根 K 线跨了几层，跌穿只买入一笔、涨穿只卖出一笔。这样做主要是图实现简单，也避免单根异常波动一次性触发太多下单。这一篇换一种处理方式——跌穿几层就买入几笔、涨穿几层就卖出几笔，看看效果如何。
这是网格策略改进探索系列的第二站。每个想法都用同一套参数扫描跑一遍，让数据说话，而不是凭直觉。
一、改之前先押一注
技术上原策略是这么做的：每次触发只下一笔单，成交完把 base_level 直接跳到当前所在层。中间那些被略过的层级永远不会再触发——这是真正”漏单”的地方。
漏的频率其实不高：日常震荡里绝大多数 K 线都只跨 1 层，根本不存在漏单问题。会出大事的是开盘跳空和急跌时段，一根 K 线就能跨十几甚至几十层。
那把这一笔改成”跨 N 层就成交 N 笔”，结果会怎样？凭直觉，我事前的预判是：
- 下跌时 N 倍买入 → 应该亏更多
-
上涨时 N 倍卖出 → 应该踏空更多
但回测结果不是这样。下面看数据。
二、改进一：跨层补单（只改一行）
2.1 原策略 vs 新策略
| 情形 | 原策略 | 新策略 |
|---|---|---|
| 跨 1 层 | 1 笔 | 1 笔 |
| 跨 N ≥ 2 层 | 仍只 1 笔 | N 笔（按 N × 单笔量） |
| 锚点 | 永不变 | 永不变（一致） |
base_level 推进 |
直接跳到 target_level |
直接跳到 target_level（一致） |
其他逻辑一字未改。
2.2 代码
# 原策略if target_level > base_level: sigs = generate_signal(..., trade_amount/price ...) # 永远只算 1 笔# 新策略if target_level > base_level: cross_layers = target_level - base_level # 新增：跨越层数 N total_vol = (trade_amount/price) * cross_layers # 新增：N × 单笔 sigs = generate_signal(..., total_vol ...)
卖出受可用持仓限制（min(N × 单笔, 持仓)），买入受现金限制（min(N × 单笔, 现金上限)）。两个安全阀都保留。
三、跨层补单的回测结果
为了和上一篇直接可比，标的、回测区间、滑点佣金这些设置全部沿用上一篇，唯一变的就是策略换成了跨层补单。
3 标的 × 6 间距 × 5 金额 = 90 组（新策略），与上篇的固定/浮动网格 180 组基线对齐。零滑点、佣金万 0.5、初始资金 100 万、初始 50% 底仓、14 个月（274 个交易日）1 分钟 K 线。
3.1 全局对比
| 策略 | 平均收益率 | 平均最大回撤 | 平均成交笔数 |
|---|---|---|---|
| 固定网格 | +6.74% | 11.74% | 2872 |
| 浮动网格 | +7.21% | 11.09% | 781 |
| 跨层补单 | +11.01% | 6.82% | 3154 |
收益高了约 4pct，回撤砍了将近一半。
3.2 分标的逐场景
| 标的（行情） | 策略 | 平均收益 | 平均回撤 | 最优 | 最差 | 平均成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 单边下跌 | 固定网格 | −6.98% | 15.75% | +3.78% | −17.65% | 1565 |
| 浮动网格 | −5.63% | 15.71% | +2.95% | −18.38% | 979 | |
| 跨层补单 | +6.09% | 8.59% | +13.18% | +0.56% | 3222 | |
| B · 震荡偏强 | 固定网格 | +14.13% | 16.86% | +33.46% | +6.84% | 5941 |
| 浮动网格 | +11.22% | 14.37% | +20.41% | −9.75% | 1204 | |
| 跨层补单 | +15.44% | 9.84% | +34.44% | +2.76% | 5393 | |
| C · 单边强涨 | 固定网格 | +13.08% | 2.61% | +37.05% | +0.82% | 1110 |
| 浮动网格 | +16.02% | 3.19% | +38.92% | +0.92% | 161 | |
| 跨层补单 | +11.52% | 2.02% | +37.60% | +0.76% | 848 |
把每个标的的平均收益和平均回撤画成柱状图，一目了然：
A·单边下跌 三方对比
B·震荡偏强 三方对比
C·单边强涨 三方对比
逐组对比（同一参数下补单减固定网格的收益差）：
| 标的 | 胜率 | ≥+5pct 大胜 | 平均差值 |
|---|---|---|---|
| A | 30/30（100%） | 21 组 | +13.07pct |
| B | 23/30（77%） | 2 组 | +1.30pct |
| C | 13/30（43%） | 0 组 | −1.56pct |
A 全场无败绩、且 70% 是 ≥+5pct 大胜；B 多数占优但优势小；C 一半多的组合略输。
A·单边下跌 收益差热图
B·震荡偏强 收益差热图
C·单边强涨 收益差热图
三张热图各看各的（红=补单更优，绿=固定更优）：A 全部为红，最深的格子在 0.3% 间距档（最深约 +31pct）；B 多数浅红、夹杂几格浅绿，整体平淡；C 红绿夹杂，小间距 × 小金额那一角是深绿（最深约 −17pct），大间距区有零星浅红。三张图的色板都以 0 为中心、按各自的最大幅度撑满，所以”颜色深浅”在同一张图内可比，跨图比较看数字。
到这里有两个问题待解释：为什么下跌市能逆袭？为什么强涨市反而略输？ 下一节就来拆解这两个问题。
四、为什么补单在下跌市能逆袭、在强涨市吃亏？
4.1 跨多层是少数事件，但权重很大
事前我以为补单的收益来自频繁触发——错了。
从 3 个典型参数组合的 trades.csv 反推每笔成交跨了几层：
| 样本 | 总笔数 | 跨多层笔数 | 占比 | 最大 N |
|---|---|---|---|---|
| A · 0.3% × 1.5万 | 9278 | 610 | 6.6% | 27 |
| B · 0.5% × 3万 | 3718 | 71 | 1.9% | 13 |
| C · 0.3% × 0.5万 | 3361 | 112 | 3.3% | 16 |
九成以上的交易其实只跨 1 层，和原策略完全一样。
A·单边下跌 跨越层数分布
B·震荡偏强 跨越层数分布
C·单边强涨 跨越层数分布
但长尾那 2~7% 决定胜负：A 标的最大单根 K 线跨 27 层——相当于 1 分钟内价格跌 8%。这种事件一年只出现一两次，全年成败就压在它们上面。
4.2 跳水一次到底意味着什么
拿 A 标的最大增益组（0.3% × 1.5 万）的关键事件复盘。
某次开盘跳空急跌：
- 价格一根 K 线从 base=0 跌到 target=−27（跨 27 层）
-
原策略：买 1 笔 1.5 万，
base_level = −27 -
新策略：买 27 笔 = 40.5 万，
base_level = −27
之后反弹时，两种策略的单笔卖出动作其实是一样的——价格每爬 1 层 cross_layers = 1，都只卖 1 倍量（1.5 万）。差别不在单次卖多少，而在底仓里有多少可卖：
- 原策略多了 1 × 1.5 万的底仓，反弹 1 层就卖完，剩下 26 层涨幅无货可卖
-
新策略多了 27 × 1.5 万的底仓，反弹每爬 1 层都能卖 1 笔，一直卖到
base=0累计兑现 27 笔
新策略真正赚的钱来自这里：同一个跳水-反弹周期，原策略只能兑现 1 笔网格利润，新策略能兑现 27 笔。单笔利润相同，次数差出几十倍。
4.3 强涨市为什么反而吃亏
把同样的逻辑放到 C 标的（单边强涨）：
- 跳空涨穿 16 层时，新策略一次卖出 16 倍量，仓位过早清空
-
之后继续上涨时手里没货，踏空加剧
-
这就是 C 上略输的根源
一句话归因：跨层补单是在极端跳空时一次性补足该方向的仓位。下跌方向的极端跳空之后大概率反弹，多接的筹码全部兑现成利润；上涨方向的极端跳空之后未必快速回踩，多卖的仓位接不回，就成了亏损。
这里藏着第二个改进的线索：C 上吃亏，根子是固定锚点在上涨途中把仓位过早卖空。如果锚点能跟着价格往上走呢？——那正是上一篇浮动网格干的事。
五、改进二：把补单套到浮动锚点上
第一版的跨层补单用的是固定锚点，一次性确定后永不变动。换成浮动锚点——每次成交后锚点漂移到当前价——逻辑改动只有一条：
# 浮动网格触发买入时，按距离锚点的层数补单cross_layers = max(1, int((anchor - price) / (anchor * grid_gap)))total_vol = (trade_amount / price) * cross_layers# 卖出对称：cross_layers = max(1, int((price - anchor) / (anchor * grid_gap)))
同一套 90 组参数再跑一遍，四方对比。
5.1 全局对比
| 策略 | 平均收益率 | 平均最大回撤 | 平均成交笔数 |
|---|---|---|---|
| 固定网格 | +6.74% | 11.74% | 2872 |
| 浮动网格 | +7.21% | 11.09% | 781 |
| 跨层补单（固定锚点） | +11.01% | 6.82% | 3154 |
| 浮动+跨层补单 | +11.82% | 6.52% | 523 |
收益最高、回撤最低、成交笔数最少。最后这一项是意外收获：浮动锚点把每次成交后的触发线推开，消化掉了大量低质量的来回震荡——用五分之一的交易量拿到更好的结果。
5.2 分标的对比
| 标的（行情） | 策略 | 平均收益 | 平均回撤 | 最优 | 最差 | 平均成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 单边下跌 | 跨层补单 | +6.09% | 8.59% | +13.18% | +0.56% | 3222 |
| 浮动+跨层补单 | +5.88% | 7.71% | +16.05% | +0.62% | 608 | |
| B · 震荡偏强 | 跨层补单 | +15.44% | 9.84% | +34.44% | +2.76% | 5393 |
| 浮动+跨层补单 | +15.44% | 9.22% | +26.76% | +10.53% | 857 | |
| C · 单边强涨 | 浮动网格 | +16.02% | 3.19% | +38.92% | +0.92% | 161 |
| 跨层补单 | +11.52% | 2.02% | +37.60% | +0.76% | 848 | |
| 浮动+跨层补单 | +14.14% | 2.63% | +39.10% | +0.98% | 106 |
（固定/浮动网格基线见第三节，此处只列与补单相关的对比。）
三个标的各有看点：
- A（下跌市）：和纯跨层补单几乎打平（+5.88% vs +6.09%），但回撤更低、最优档更高。底仓加厚的好处还在，浮动锚点让它更克制。
-
B（震荡偏强）：平均收益一致，但最差档从 +2.76% 拉到 **+10.53%**。哪怕参数选得最差也能稳赚 10pct，对实盘是更可靠的状态。
-
C（强涨市）：从纯跨层补单的 +11.52% 反弹到 +14.14%，超过固定网格——正是第四节那个短板被修复了：锚点跟着价格上抬，不再过早卖空。只是仍不及纯浮动网格的 +16.02%。
两个改进各管一件事，正好正交：跨层补单管”漏成交”（跨多层时按 N 倍补齐），浮动锚点管”成交后要不要在原位死等回踩”（锚点跟着价格走）。合起来，三个标的的最差档全部被抬进正收益，全局最差也只有 +0.62%。
六、软肋和参数经验
软肋：单边强趋势仍然不解
补单也好、浮动也好，都解决不了网格打不过趋势这件事。C 标的单边强涨 +83%，四种策略都只赚 11%~16%，远远跑输买入持有。优化成交规则救不了方向判断错误。
参数经验
- 网格越密，补单价值越大：A 标的 0.3% 档的增益比 2.5% 档高约 20pct——间距越小，一次跳空跨越的层数就越多。
-
单笔金额仍建议占初始资金 1%~5%，不要因为有补单就把基础单笔放大。极端事件下的实际仓位 = 单笔 × N，N 失控时单笔再大就危险。
七、总结
这一篇做了两个递进的小改动：
- 跨层补单只改一行，就把单边下跌市从平均亏 7%（最差档 −17.65%）翻成正收益（平均 +6.09%、最差档 +0.56%），全局收益提升约 4pct、回撤砍半。
-
浮动+跨层补单在它的基础上再修掉强涨市的短板，全局收益 +11.82%、回撤 6.52% 都是四种策略里最好的，交易量还只有五分之一。
但它们都不是通用解：单边强涨市仍跑输纯浮动网格，网格打不过单边趋势的老问题也没解。
我事前猜的是”看起来更激进、实测会更糟”，结果反了过来。这个系列做下去的意义就在这里——直觉常常是错的，只有完整跑一遍参数扫描才知道一个改进到底值不值得。