引用于
看海 在 2025年6月29日, 下午3:00
感谢建议,两个问题分别回应一下:
1.对多只股票进行回测是支持的,当股票池选择了多只股票,在进入策略的回调函数的时候,入口参数就会有所有勾选的股票池的信息。之所以测试未成功,是因为对于多只股票在策略中需要进行循环或者向量化的处理,只改股票池不改策略是不行的,这点需要注意一下。
2.对于多只股票的持仓上限设置在策略里是可以通过代码实现的(可以参考之前公众号发的打板策略的写法),不过这一条可以考虑后续优化到工具库里,使其实现更简便。
感谢建议,两个问题分别回应一下:
1.对多只股票进行回测是支持的,当股票池选择了多只股票,在进入策略的回调函数的时候,入口参数就会有所有勾选的股票池的信息。之所以测试未成功,是因为对于多只股票在策略中需要进行循环或者向量化的处理,只改股票池不改策略是不行的,这点需要注意一下。
2.对于多只股票的持仓上限设置在策略里是可以通过代码实现的(可以参考之前公众号发的打板策略的写法),不过这一条可以考虑后续优化到工具库里,使其实现更简便。